专家简介：

张兴发，统计学博士，广州大学经济与统计学院副教授，硕士生导师，统计系主任。研究兴趣为金融时间序列分析和非参数统计。主持国家自然科学基金项目1项，在研省市级教学科研项目4项。在《Journal of Econometrics》、《Science China Mathematics》、《Quality and Reliability Engineering》、《Statistics and its Interface》,《Statistics and Probability Letter》、《应用概率统计》、《应用数学学报》、《数理统计与管理》等期刊发表科研论文30余篇（SCI收录18篇），多次获得广州大学优秀教师、广州大学优秀班主任等荣誉称号。

兼任广东省现场统计学会党支部书记和第九届理事会副理事长，积极组织学会党建活动和各类学术活动；兼任全国工业统计学教学研究会副秘书长、中国现场统计研究会资源与环境统计分会秘书长、中国现场统计研究会理事。多次参与组织国内外学术会议，促进学术交流。

研究方向：

1.具有厚尾特征的波动率模型的参数估计问题。

2.基于高频时间序列波动率模型参数估计问题。

科研项目：

[1].国家自然科学基金青年项目：一类多维半参数GARCH-M模型的统计推断，项目号：11401123，起止时间：2014-2017, 项目金额：22万，项目状态：主持，已结题。

[2] 广东省自然科学基金面上项目：高维时间序列波动率模型的统计推断及其应用，项目号：2022A1515010046，起止时间：2022-2025, 项目金额：10万，项目状态：主持，在研。

[3] 广州市校（院）联合资助项目：基于高频数据的GARCH类模型的统计推断，项目号：SL2022A03J00654，起止时间：2023-2025, 项目金额：30万，项目状态：主持，在研。

论文著作：

1. Zhu H, Zhang X, Liang X, et al. On a vector double autoregressive model[J]. Statistics & Probability Letters, 2017.（129）86-95.（通讯作者）

2. Zhang X, Wong H, Li Y. A functional coefficient GARCH-M model[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2016, 45(13): 3807-3821.

3. Song Z F, Zhang X F, Li Y, et al. A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable[J]. Science China Mathematics, 2016, 59(9): 1795-1814.（通讯作者）

4. 张兴发, 李元. 一类GARCH-M模型的拟极大指数似然估计[J]. 应用数学学报, 2016, 39(3):321-333.

5. 张兴发, 李元. 一类GARCH-M模型的遍历性研究(英文)[J].应用概率统计, 2015, 31(3):247-253.

6. Zhang X, Wong H, Li Y, et al. An alternative GARCH-in-mean model: Structure and estimation[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2013, 42(10): 1821-1838.

7. Zhang X, Wong H, Li Y, et al. A class of threshold autoregressive conditional heteroscedastic models[J]. Statistics and Its Interface, 2011, 4(2): 149-158. ^[1]